105.04.12 ★★ 權證小哥操盤室─權證小哥

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• 價差比 = ( 委賣價 - 委買價 ) / 委賣價
  價差比代表要付給券商的交易成本，越低越好
• 差槓比 = 價差比 / 實質槓桿
  價差比越低越好，槓桿越大越好，所以差槓比越小越好
  低於0.3，短線買權證比股票划算；如果參數大於1，叫不適合權證了。
• 買量賣量跟「流通比」要正常才安全，流通比 = 流通在外權證 / 發行商的權證發行量
  一般不要低於1%，券商可能會降隱波求售；也不要超過90%，買賣價大部分是散戶掛的，可能會買貴
• 用外內比判斷市場投資人是否在買進，外內比 = ( 外盤成交量 - 內盤成交量 ) / 總成交量
• 隱含波動率要「低」且「穩」
• 實質槓桿高，代表高風險、高報酬，實質槓桿高的權證，比較適合在極短線進出
• Theta值越小越好，代表持有權證的時間價值
• 權證利率越低越好，權證利率 = Theta / 權證價格 * 365 * 100%
• 權證要長抱，要選「低溢價」比
  認購權證溢價比：在到期日時，股票要漲幾%，這檔權證才回本
  認售權證溢價比：在到期日時，股票要跌幾%，這檔權證才回本
• 正乖離門檻值(天花板)：
  1.找出所有正乖離數據 (股價 > 20日均價)
  2.把正乖離數據排序，由小排到大
  3.取出第95%的資料定為天花板
  例如：100筆數據，第95筆數據為正乖離門檻值
• 負乖離門檻值(地板)：
  1.找出所有負乖離數據 (股價 < 20日均價)
  2.把負乖離數據排序，由小排到大
  3.取出第5%的資料定為地板
  例如：100筆數據，第5筆數據為負乖離門檻值
• 通常在「特殊事件」發生前後，個股走勢會有一些波動
  1.近20日除息
  2.近20日法說會
  3.近20日股東會
  4.增資股上市
  5.高殖利率股
• 通常配股較高的股票，容易在除權息當天開高，但是當天走勢就得看大股東的買盤對抗自營商的賣盤了。因為大部份投資人會利用權證參與除權息，所以通常早盤就會湧現賣壓，造成自營商的避險賣壓。
• 宏達電法說會，隔天平均漲跌幅超過3%
• 最大主力飆股7條件，
  同時出現3~4個訊號的股票就值得參考，如果同時全部翻多或翻空，最好不要操作
  1.最大主力佔當日買賣量20%
  2.前10大主力買氣強或賣壓重
  3.外資焦點股連續多日買(賣)超
  4.投信焦點股連續多日買(賣)超
  5.外資連N日買(賣)，今日轉賣(買)
  6.投信連N日買(賣)，今日轉賣(買)
  7.KD黃金(死亡)交叉